Autenticação

Esta unidade curricular visa dotar o aluno de um conhecimento geral e amplo das várias estratégias de atuação no mercado de derivados e das suas interligações, bem como dos agentes que neles atuam.
A exposição dos modelos teóricos de avaliação de vários tipos produtos derivados é complementada com a apresentação casos financeiros aplicados ao contexto financeiro português ou de atualidade económica.

I – Instrumentos de cobertura do risco de Taxa de Juro
- Introdução
- Swaps e cobertura do risco de taxa de juro
- Forward rate agreement
II – Futuros
- Caracterização e agentes intervenientes nos mercados de derivados
- Estratégias de atuação no Mercado de Futuros
III - Opções
- Organização dos Mercados de Opções
- Preço das Opções
- Estratégias no Mercado de Opções

The teaching method of the course results from the combination theoretically based on the review of the financial decision-making problems. Throughout the course, it will be sought to develop critical thinking about the problems and solutions of the investment in derivatives, to which shall be a constant reminder of the determination of the theoretical training of each student. The assessment takes the form of frequency and / or final examinations. If you do not undergo evaluation by frequency, the student can still make a final written examination in this case, set at 100% the final evaluation of the student.

Brandão, E; Finanças, Texto Editora, 8ª edição, 2015
Brealey, R.; Myers, S., e M. Allen; Princípios de Finanças Empresariais, 8ª edição., McGraw-Hill, 2008,
Ferreira, Domingos; Swaps e Derivados de Crédito, Edições Sílabo, 2008.
Ferreira, Domingos; Futuros e Outros Derivados, Edições Sílabo, 2008.
Ferreira, Domingos; Opções Financeiras: Gestão de risco, Especulação e Arbitragem, Edições Sílabo, 2005.
Pires, Cesaltina; Mercados e Investimentos Financeiros, 3º Edição, Escolar Editora, 2014
Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffee, J. F. Corporate Finance, 7th Ed., Irwin/McGraw-Hill, 2006